「プロフィットファクター」とは「PF」とも略され、システムトレードや自動売買システムの能力を図る指標の1つです。しかし、ただこのPFの数値が高ければよいトレードというものではなく、計算式から意味までしっかり理解したうえで、総合的に判断する必要があります。

ここでは、「プロフィットファクター」の意味や注意点などを、わかりやすく解説します。

 

 

プロフィットファクター(PF)とは

プロフィットファクター

プロフィットファクター

プロフィットファクターとは、PFとも言われ、「総利益が総損失の何倍かを示す数値」のことで、システムトレードや自動売買システムなどの期待値、性能を示す代表的な指標の1つです。

一般にPFの数値が高ければ高いほど、優秀なシステムトレード、取引方法と考えることができます。

 

☝プロフィットファクターの計算式

プロフィットファクター(PF)は、以下の計算式で算出されます。

PF(プロフィットファクター)=利益の総合計÷損失の総合計

PF算出の例

  1. +100
  2. -30
  3. -50
  4. -30
  5. +50
  6. -50
  7. +130
  8. -30
  9. -20
  10. +90

利益合計:370
損失合計:210

プロフィットファクター:1.76(370÷210)

 

 

 

プロフィットファクターの見方

プロフィットファクターは「1」である場合、そのシステムの収支はプラスマイナスゼロであることを示しています。0を下回る場合はそもそも負け越していることを示し、1より高い数値であればあるほど、より効率的に資産を増やすことができるシステムであると考えることができます。

 

計算式から「トレードで稼いだ利益と、それを得るのに必要であった損失のバランスがいい」と考えることができ、システムトレードの場合、「2.0」を超えると優秀なシステムといえるといわれています。

 

しかし、PFが高ければ高いほどよい数値となるのはな間違いありませんが、システムトレードなどの場合、「カーブフィッティング」には注意しなければなりません。例えば、取引回数が極端に少ないシステムや、ロスカット幅が極端に大きいシステムでは、今後も同様に利益を取り続けることができない可能性があります。

 

 

プロフィットファクターを自分の運用にも当てはめる

プロフィットファクターを、自分自身の裁量トレードにおいて算出することも大きなメリットがあります。

「利益を出すために、そのくらいの損失を出しているのか」という投資の実力を示す指標ともすることができるため、1週間や月単位でプロフィットファクターを算出し、大きかったときと小さかったときの違いを見比べてみて見ると、自分の取引の振り返り、問題点の発見をすることができます。

ぜひ自分の日々のトレードを振り返るのに、自分の取引でこのプロフィットファクターを算出してみましょう。