ストキャスティクスの分析法

ストキャスティクス

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、
正式名称を、『Stochastic Oscillator』といい、
『確率に基づくオシレ―タ』と言われています。

 

日本語訳では、
『推測統計学』とも言われ、
現在の終値が、
設定期間の高値と安値に対して、
どのような位置にあるかを示しており、
現在の株価を分析するオシレ―タ系指標です。

愛用者も多いチャートであるため、
しっかりと原理と使い方を理解しておきましょう。

 

 


◆ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスを構成している
%K、%D、S%Dの原理を
理解していきましょう。
%D、S%Dも、
%Kの数値をもとに算出されています。

 

 

◇%K(ーK)

%Kの図解

%Kの図解

%Kは、
『過去の設定期間の中で、
現在の株価がどれくらい高いのか、安いのか』
を示しています。

 

%K=
{(終値ー過去X日間の最安値)÷(過去X日間の最高値ー過去X日間の最安値)}×100%

 

そしてこの計算式からわかることは、
%Kは設定期間の中で、
現在が最も高い価格であれば100%に、
逆に現在の株価が最も低い価格であれば0%
なります。

 

言い返ると、
株価が上昇トレンドであれば、
ほとんどの場合80%を超えることになり、
逆に下落トレンドにあれば、
高い確率で20%を下回ることになります。

 

また、設定期間が狭い場合、
「ものすごくあっさりと0%や100%をつける」
ということは押さえておきましょう。

%Kをさらに詳しく学ぶ

 

 

◇%D

%Dは、『%Kの移動平均』です。

 

%D=
{(当日終値ーX日間の最安値)のY日間の合計}÷{(X日間の最高値ーX日間の最安値)のY日間の合計}×100%

という計算式で導き出されます。

 

このような複雑な式を算出して計算するのは、『設定期間の最高値と最安値は、毎回変更されていくから』です。

 

なお、移動平均が株価の動きに遅れて動くのと同じように、
%Kの動きよりも遅く、なめらかに反応するため、
%Dが「100」や「0」をつけるためには、
%Kが多くの本数を連続で
100、又は、0をつける必要があります。

 

%Dについてさらに詳しく学ぶ

 

 

 

◇S%D

S%Dは、『%Dの移動平均』です。

計算式も、
『S%D=%Dの設定期間の平均』です。

 

後で説明する、ファーストストキャスティクス(%Kと%Dの分析)方法では、
株価への反応は早いものの、
「非常にダマシが多い」という欠点がありました。

 

そこで、%Dをさらに移動平均とした、
%DとS%Dの2本を使用した分析法もよく使用されます。

 

そして、%Dの移動平均線である以上、
S%Dが100%や0%をつけるためには、
%K」が何本も連続で100や0をつける必要があります。

 

⇒S%Dについて詳しく学ぶ

 


◆ストキャスティクスの分類

ストキャスティクスは、
証券会社のテクニカルチャートによっては、
%K、%D、S%Dの3本ともに
表示されている場合もありますが、

2種類に分類されていることがあります。

 

2本しか表示され無い場合、それは、
「ファースト・ストキャスティクス」と、
「スロー・ストキャスティクス」
分類することができます。

 

 

◇ファーストストキャスティクス

ファーストストキャスティクス

ファーストストキャスティクス

ファーストストキャスティクスは、
オリジナルストキャスティクスとも言われ
『%K』と『%D』を使用して分析する方法です。

スローストキャスティクスに比べ、
売買サインが早くでる代わりに、
ダマシが多いという欠点があります。

 

 

 

◇スローストキャスティクス

スローストキャスティクス

スローストキャスティクス

スローストキャスティクスは、
『%D』と、『S%D』によって分析する方法です。

 

ファーストストキャスティクスに比べ、
売買サインが出るのが遅い代わりに、
ダマシが少ないという特徴があります。

 

上の図では、水色で%Kも表記していますが、
スローストキャスティクスの方が、
緩やかに動いていることがわかると思います。

 

一般的には、
こちらのスローストキャスティクスの方が、
愛用者が多いと言われることもあります。

 

 

 

 

◆ストキャスティクスの分析法

◇株価の上がり過ぎ・下がり過ぎ

ストキャスティクスの買われ過ぎ・売られ過ぎ

ストキャスティクスの買われ過ぎ・売られ過ぎ

ストキャスティクスはオシレーター系である以上、
80%や70%以上であれば上がり過ぎ、
20%や30%以下であれば下がり過ぎ
という分析方法は可能です。

 

しかし、特に%Kは、
計算式からも、トレンドが発生すると、
あっさりと100%や0%を付けることになるため、

これだけで分析、投資を行うことは、
少しリスクが高いです、

 

また、%Dや、S%Dは、
株価への反応に時間がかかるため、
%DやS%Dが80%以上になることで、
上昇トレンドを確認し、

その後、S&Dが80%を下回ることで、
下降トレンドとみることができます。

 

なお、このやり方であれば、
S%Dの20%、
又は80&を一つのダマシのサインとみて

売買を考えることがで来ます。

 

 

 

◇%K・%D・S%Dでのクロス

ファースト・ストキャスティクスのクロス(%Kの%Dの下抜け)

ファースト・ストキャスティクスのクロス(%Kの%Dの下抜け)

スローストキャスティクスのクロス(下から上)

スローストキャスティクスのクロス(下から上)

ストキャスティクスは、
移動平均線のゴールデンクロス、
デッドクロスのような分析であり、
基本的な分析方法です。

 

ファーストストキャスティクスであれば、
%Kが%Dを、
スローストキャスティクスであれば、
%DがS%Dを、
上から下に抜ければ売りシグナル、
下から上に受ければ買いシグナルと言われます。

 

上記に説明したように、
ファーストストキャスティクスのほうが

シグナルが出るのが早い代わりに、
ダマシが非常に多く、
逆にスローストキャスティクスは、
ファーストに比べシグナルが出るのが遅い代わりに、
ダマシが少なくなります。

 

このクロスにおいても、
さらにシグナルの信用性が高い
スパイクトップ・スパイクボトム、
ガービットトップ・ガービットボトムなどが存在します。

 

 

 

◇%K・%D・S%Dの位置関係・方向

ストキャスティクスの分析方法に、
%K、%D、S%Dの位置関係で分析する
方法があります。

 

株価が上昇した場合、
%K➔%D➔S%Dの
順番で株価に反応することになります。
逆に下落の場合、同じ順番で下から並ぶことになります。

 

3本全ての線が上昇していれば、上昇トレンド、
全ての線が下落していれば、
下降トレンドと考えることができます、

 

 

 


◆ストキャスティクスの注意点

ストキャスティクスは、
計算式からもわかる通り、
全てを%Kから構成され、
「現在の株価が、設定期間の株価の中で
どのくらい高いのか低いのか」を、

「%」で導き出しています。

 

これはつまり、
株価の変動がすくないもみあい相場であればあるほど、
ちょっとした動きで10%以下や、
90%以上をつけることになります。

 

もみ合い相場で逆張りでエントリーしても、
大きな利益を取ることができないため、
こういったときには、
ストキャスティクスを主軸においてのトレードは、

控えるのがセオリーと考えることもできます。

 


◆組み合わせが必須

ここまで、
ストキャスティクスの使い方を学んでいきましたが、
これだけで分析するというよりも、
他のメインチャートの
テクニカル分析と組み合わせてこそ、

力を発揮すると言われています。

 

移動平均線、一目均衡表、
ボリンジャーバンドなど、

他の自分のお気に入りの組み合わせを
見つけられるようにしましょう。