アノマリー
【アノマリー検証】「大納会」当日日中の日経平均先物の動きの検証
年末最後の取引である「大納会」の日経平均先物の動きをまとめてあります（^^）
取引などの参考にしていだければ幸いです。
日経先物ラージの大納会の値動き
アノマリー検証
過去の日経225先物ラージの大納会（年度の最後の取引日）の始値から終値の値動きのデータです。
なお、夜間取引は考慮しておらず、日中相場のみの値動きになります。
| 年数 | 日経平均先物の値動き |
| 1990年 | -510 |
| 1991年 | +300 |
| 1992年 | -240 |
| 1993年 | +40 |
| 1994年 | -30 |
| 1995年 | -100 |
| 1996年 | -40 |
| 1997年 | +240 |
| 1998年 | -110 |
| 1999年 | +80 |
| 2000年 | -240 |
| 2001年 | ±0 |
| 2002年 | -20 |
| 2003年 | +70 |
| 2004年 | -10 |
| 2005年 | -370 |
| 2006年 | ±0 |
| 2007年 | -180 |
| 2008年 | +120 |
| 2009年 | -170 |
| 2010年 | -90 |
| 2011年 | ±0 |
| 2012年 | ±0 |
| 2013年 | +40 |
| 2014年 | -360 |
| 2015年 | -70 |
| 2016年 | +90 |
| 2017年 | -60 |
大納会の値動きの考察
考察
上記の大納会の値動きのような部分から、以下のようなことがわかります。
総じて、「日経平均先物のは大納会において、下落となることが多い」ようです。
- 1990年から2017年までの大納会の値動きを合計すると-1560円
- 直近5年ではー360円、10年ではー500円と、直近でも大納会に下落となる傾向は現れています。
- 1990年から2017年までの大納会において、日経先物が下落する確率は71.4%
- 直近5年でも60％、直近10年では70％の確率で下落している
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